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研究报告:申银万国-股指震荡上涨,盘中现期现套利平仓再开仓机会-110301

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-03-01 10:26:03
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 提云涛
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 104 KB 分享者: ef****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        评论:
        投资建议:关注IF1103  的期现套利机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        原因与逻辑:
        (1)盘中现期现套利平仓再开仓机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日当月合约IF1103  基差全天在15  点附近波动,早盘出现负基差,但持续时间较短。如在6%年化收益率标准要求下,建议基差扩大至26  点以上进行套利,今日IF1103  最大基差达26.4  点,但持续时间也较短,投资者可在早盘平仓后盘中再开仓套利,但需注意相关风险(具体参数详见图5  和图6  注释)。
        (2)适当关注IF1103  与IF1104  跨期套利机会。今日IF1103  与IF1104  之间价差在18-25  点之间波动,预计市场短期将维持震荡整理行情,建议投资者继续关注IF1103  和IF1104  跨期套利机会。

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