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研究报告:华西证券-金罗盘2号高频量化选股-110218

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-02-18 09:47:05
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 曹雪峰
研报出处: 华西证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 517 KB 分享者: sca****ll 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1、买入规则。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】高频交易数据中隐含了大量市场主力的交易痕迹,本策略从高频交易数据中买卖的对比关系入手,对高频交易数据中买卖交易笔数及规模进行建模并估计,得到衡量市场交易者构成的指标,并在结合投资者交易积极性基础上拟定交易规则。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)该规则已经基于历史数据进行优化,并据此选择具有积极买入趋向的个股。
        2、卖出规则。根据模型原理,本策略本身并不提供较为精确的卖点。但为统计方便,根据模型特点,我们选择买入后第  10  个交易日作为卖出点。
        3、资金管理。由于该策略下买入信号的发出在数量上是不固定的,为便于操作,本策略做如下规定:满仓操作;当无股票时,空仓。若已持股票且未到期,但有新的买入信号出现时,坚持等投资额的原则配置新入选个股。另外,当持有股票到期卖出时,资金均分到现有个股上。
        

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