报告摘要
        套利机会提示。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周二，IF1102合约在无套利区间内运行，不存在期现套利机会；IF1103合约在无套利区间内运行，不存在期现套利机会。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        现货组合构造。由于目前国内市场中没有可以直接交易的沪深300指数现货，因此必须采用其他方式拟合现货。主要有如下四种方式拟合现货指数：(1)使用股指期货标的指数基金拟合现货；(2)使用几种ETF基金拟合现货;(3)使用沪深300成分股拟合现货指数；(4)使用封闭式基金拟合现货指数。
        今日复制沪深300指数可以采用上证50ETF、上证180ETF与深圳100ETF三只基金，这三只基金在复制指数时所占权重分别为11.91%、67.64%与20.45%。通过这三只基金复制沪深300指数，能够取得很好的拟合效果。