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研究报告:安信期货-股指期货套利宝(跨期)-110209

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-02-10 09:03:29
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 研究发展部
研报出处: 安信期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 137 KB 分享者: Jan****yt 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        周三沪深两市跳空低开,盘中宽幅震荡,最终阴线报收。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深300  指数下跌1.18%,报3040.95  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        周三期指同样低开,盘中震荡下行,跌幅相对现指更大,合约升水收缩,主力合约出现明显贴水。在现货指数收盘后的15分钟,期指合约惯性小幅下挫。截至收盘,1102  合约下跌1.52%,1103  合约下跌1.54%,1106  合约下跌1.72%,1109  合约下跌涨1.54%。成交、持仓方面,今日市场成交量恢复到一月底水平,持仓量则相比节前最后一个交易日有所增加。截至收盘,四个合约总成交172141  手,总持仓33576  手,增仓860手。其中主力1102  合约成交155572  手,持仓18648  手,减仓273  手。次月1103  合约成交15621  手,持仓12037  手,增仓982  手。
        现货指数下跌,合约间价差略有收缩。1102、1103  合约间价差在20-30  点区间内波动,最大价差28.4  点、最小20.4  点。
        截至收盘,1103-1102  合约价差23.4  点,1106-1102  合约价差92  点。
        

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