1.  A  股与股指期货行情分析      沪深300  尾盘上涨0.56％，成交金额为715.51  亿元，较上一日下降4.38％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在沪深300  行业指数中，300  金融指数上涨1.20％，涨幅最大，成交金额为234.47  亿元；  300  消费指数下跌0.25％，跌幅最大，成交金额为34.70  亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        期指合约整体成交量为217577  手，较前一日上升20.91%，单边成交金额为2049.68  亿元，上升21.50％。1  月合约昨日的成交量为206573  手，较上一交易日上升20.13％，而2  月合约的成交量为4419  手，较上一交易日上升68.79％。3  月与6  月合约的成交量分别上升24.98％与下降20％。  
        2.  合约基差与套利机会分析      1  月合约基差最大达到18  个指数点。IF1101、IF1102、IF1103  和IF1106  平均基差为7  点，32  点、66  点和142  点、对应的基差率分别为0.23%、1.02%、2.12%和4.53%。主力合约全天套利最高年化收益为-1.32%，次月合约最高年化收益为2.10%。考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1101、IF1102、IF1103  和IF1106  进行套利，平均持有到期收益率分别为-0.26%、0.21%、0.96%和3.04%。