1.  A  股与股指期货行情分析
        沪深300  尾盘下跌1.85％，成交金额为879.93  亿元，较上一日下降22.58％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在沪深300  行业指数中，300  电信指数下跌0.28％，跌幅最小，成交金额为14.70  亿元；  300  医药指数下跌3.24％，跌幅最大，成交金额为37.49亿元。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）期指合约整体成交量为196329  手，较前一日下降14.31%，单边成交金额为1863.65  亿元，下降15.01％。1  月合约昨日的成交量为186662  手，较上一交易日下降14.2％，而2  月合约的成交量为2659  手，较上一交易日下降37.64％。9  月与12  月合约的成交量分别下降2.51％与22.71％。
        2.  合约基差与套利机会分析
        期指合约基差再次缩窄。1  月合约基差最低达到-2  个指数点。IF1101、IF1102、IF1103  和IF1106  平均基差为13  点，37  点、78  点和152  点、对应的基差率分别为0.41%、1.18%、2.49%和4.81%。主力合约全天套利最高年化收益为5.59%，次月合约最高年化收益为6.10%。考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1101、IF1102、IF1103  和IF1106  进行套利，平均年化收益率分为-3.67%、3.26%、6.87%和7.55%。通过比较几种主流的现货复制方法，全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0396%，  0.2441%和0.1006%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  成交较前一交易日成交量分别变动-34.83%、-42.27%和-17.64%.