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研究报告:德邦证券-股指期货融资融券日报-110111

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-11 14:15:05
研报栏目: 融资融券 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 德邦证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 503 KB 分享者: clo****29 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:
  昨日,大盘尾盘大幅下挫,沪深300指数收于3,108.19点,跌58.43点,四股指合约亦大幅收阴。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中新合约IF1101合约收于3,122点,跌49点;新合约IF1102合约收于3,147.2点,跌44点;IF1103合约收于3,182.2点,跌47.4点,股指期货合约IF1106合约收于3,255.8点,跌46.2点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  股指合约的收盘基差较前一交易日有所扩大。合约IF1101的收盘基差为13.61点,扩大7.03点;IF1102合约的收盘基差为39.01点,扩大9.83点;IF1103合约的收盘基差为75.61点,扩大7.83点;IF1106合约的收盘基差为151.41点,扩大7.83点。IF1102基差开始收窄,期现套利空间开始消失,可以以IF1103合约为套利主要合约对象。
  从昨日数据来看,日内跨期套利有一定机会,但难度较大,日间跨期套利几乎没有机会。
  
  

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