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研究报告:海通期货-股指期货早报(金工)-110110

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-10 11:43:08
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王重阳,李子婧,姚欣昊
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 999 KB 分享者: sum****611 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        每日涨跌预测模型仍然看跌期指主力合约
        行情研判
        尽管市场热度、资金净流入等指标大幅上升,每日涨跌预测模型今日仍然看跌期指主力合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数上周五冲高回落,全周难以走出在VaR  区间内震荡的盘局,目前操作建议以观望为主。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        套利监测
        新年第一周的最后一个交易日股市和股指期货市场震荡加剧,中午收盘前金融板块异军突起引领各大指数创出本轮上涨的新高,但午后场外资金并未大量涌入盘中,伴随着商品期货市场的崩盘暴跌,指数收盘价回到了开盘价附近,期指各合约基差午前没有大幅扩大,下午却大幅回落,主力合约IF1011  甚至一度进入贴水中,全日具有实质期现套利开仓操作空间的仅有IF1103  这一个合约。
        绝对收益策略跟踪
        上一交易日绝对收益策略指数小幅回升至1190.91  点,上涨1.06  点,现货头寸的强势是绝对收益策略指数回升的主要原因,其中现货头寸微跌0.31%,期货头寸下跌0.43%,我们将续跟踪绝对收益策略指数的表现。
        

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