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研究报告:海通期货-每日涨跌预测模型继续看涨期指主力合约-110106

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-06 10:13:57
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭梁,王重阳,李子婧
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 979 KB 分享者: zuo****n3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情研判
        尽管资金净流入指标大幅下降,但其它指标仍然维持高位,,每日涨跌预测模型今日继续看涨期指主力合约。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        沪深300  指数前两日放量上涨连续触碰5%VaR  上界,上升趋势建立。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)昨日市场横盘运行,有蓄势发力的可能,建议前期入场多单继续持有。
        套利监测
        昨日股市开盘时主力合约IF1101  基差仅有20  点,开盘后随着指数的探底迅速回落,随后全天在0  到20  点之间波动,大多处于无套利区间之中,不可能存在期现套利机会。次月合约IF1102  全日存在期现套利空间,上午11  点左右大盘冲高时基差显著扩大,但仍未超出股市开盘时的水平,显示期指市场多头做多力量明显不足,尾盘IF1102  的套利年化收益回落至2%附近。IF1103  于股市开盘9  点30  分夺得当日期现套利年化收益率6.69%。
        

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