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研究报告:光大期货-期现套利主要指数类基金情况-110105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-05 11:39:27
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 张钦智
研报出处: 光大期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 244 KB 分享者: can****08 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要
        新年开始,市场资金回流,沪深300  指数呈现了平稳上扬的走势,昨日最终指数收于3189.68  点位,较前一交易日收盘上涨1.96%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】未来交易日内股市资金量的扩张将面临一定的压力,预计春节之前,市场仍有产生阶段性回落的可能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        股指期货市场方面,主力合约的成交量水平相对稳中有降,次月合约成交量水平仍处于低位,相对现货市场来看,现阶段期市投资者多采取观望的策略,目前1101  合约的基差有超前收敛的迹象,但不排除后期重新反弹,1102  期指合约的基差亦有所回落,可以推断次月合约目前不是主要交易对象。
        操作方面,目前计划入市建仓套利者,可以参考报告里的ETF  基金的分析情况对现货仓位进行建立,空仓建立主要采用1101  合约进行卖出操作。
        

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