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研究报告:国信证券-做多资金以退为进,EMS择时持股迈入2011!-110104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2011-01-04 11:58:29
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 焦健,阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 724 KB 分享者: hie****85 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  模拟基金净值表现
        为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯,我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整,模拟基金从纯样本外检验的起点2009  年9  月11  日开始,目前跟踪的基金为3  只,对应不同策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        截止上周五收盘,  GSMS  基金、GSMS&EMS  基金、GSMS  价量删选基金累计收益率分别为6.81%、27.99%、13.06%(上周各组合平均收益分别为-2.37%、-2.75%、-2.2%),分别获得10.2%、31.38%、16.45%的超额收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        2.  样本外检验结果:
        目前已到期60  组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300  指数共40  次,胜率66.7%,平均每期跑赢指数2.03%。删选后多头组合表现超越沪深300  共44  次,胜率73.3%,平均每期跑赢指数2.5%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益40  次,胜率66.7%,平均每期绝对收益1.38%。
        最新到期(12  月31  日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益2.75%,沪深300  指数收益-1.59%,推荐卖出的空头组合收益-1.41%,多头组合获取超额收益4.35%,而多空组合绝对收益为4.16%。最新到期删选后多头组合收益1.88%,获得3.48%的超额收益,比原模型降低0.87%。
        

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