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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-101201

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-12-01 10:53:33
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 研究所
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 419 KB 分享者: sup****21 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        内容摘要
        今日股指呈现下探回升的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约跌幅均大于现货,当月(主力)合约全天处于升水的状态。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日期指四个合约在盘中都出现过期现套利机会,收益最高点产生于14:35  左右。跨期套利机会方面,今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
        180ETF+100ETF组合与四个合约的期现正向套利今日没有产生收益,主要是由于ETF组合今日的表现弱于沪深300指数,追踪收益产生误差所致。
        今日股票组合收益弱于沪深300  现货指数,但LOF  基金净值收益强于沪深300  现货指数,对期现当日套利交易有利。

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