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研究报告:华泰联合-深证量化优质成长策略指数-101105

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-11-08 09:28:59
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 谢江
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 516 KB 分享者: gar****u8 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        华泰联合证券“深证量化优质成长策略指数”具有以下特点:
        指数概念清晰,高盈利、高分红、高成长、低估值;属于量化策略指数;
        长期业绩优异,2010  年11  月1  日沪深300  指数为3473.0  点,自2005  年以来区间涨幅为253.4%;而“深证量化优质成长策略指数”的等权重配置指数与流通市值配置指数的指数点位分别高达8683.2  点和7995.2  点,自2005  年以来区间涨幅分别高达783.5%和713.5%!
        牛熊市表现优异,“深证量化优质成长策略指数”在不同市场状况下都有优异表现,基本上都能战胜各市场指数的表现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        市场容量合适,假设“深证量化优质成长策略指数”对应的指数基金或ETF资产规模占其流通A  股市值的比例为2%,则“深证量化优质成长策略指数”基金或ETF  的市场潜在市场容量超过100  亿元;
        换手率较高,最多换仓高达  60%,最少换仓比例只有14%,这也是量化策略指数的特征之一。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,测试中每次换仓都附有双边1%的交易成本;
        波动水平较高,亦适合短期波段投资操作;信息比率高,夏普比率高,胜率高!

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