研究报告：南华期货-股指期货金融工程日报-101105
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2010-11-05 11:27:52 |
| 研报栏目： 股指期货 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 陈彤，李晓萍，何炜 |
| 研报出处： 南华期货 | 研报页数： | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 489 KB | 分享者： w15****22 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
内容摘要
今日股指呈现振荡向上的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约除当月合约外涨幅普遍大于现货，但当月合约与现货指数价差的波动范围却比前一交易日高。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）今日四个合约在盘中都产生了期现套利机会，收益最高点产生于10：30 左右。跨期套利机会方面，今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
180ETF+100ETF 组合与四个合约的期现正向套利从10：30 至收盘产生了0.05%-0.21 的毛收益。
今日股票组合及 LOF 基金净值收益均弱于沪深300 现货指数，对期现当日套利交易有利有一定风险。
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