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研究报告:华泰联合-2010年11月精攻组合:上月激进组合表现优异,Alpha动量组合收益稳健-101102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-11-04 14:27:30
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨戈
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 453 KB 分享者: 5****t 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2010  年11  月精攻组合
        本报告对五大精攻组合进行2010  年11  月份的更新,跟踪其10  月业绩表现,并分析各组合所代表的量化投资理念的市场环境适用性。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        截止  10  月31  日,沪深300  指数10  月份涨幅15.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们的五大组合偏度反转组合、行为金融组合、alpha  动量组合、低风险保守组合、激进组合相对沪深300  指数的超额收益分别是-6.03%、-4.77%、3.66%、-11.01%、13.52%。
        总体来看10  月,激进组合表现非常优异,alpha  动量组合依然表现稳健。

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