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研究报告:南华期货-股指期货金融工程日报-101101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-11-01 13:44:52
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈彤,李晓萍,何炜
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 489 KB 分享者: jh****k 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日股指呈现下探回升的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约跌幅均大于现货,故当月合约与现货指数价差的波动范围也比前一交易日低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日四个合约在盘中都产生了期现套利机会,收益最高点产生于9:50  左右。跨期套利机会方面,今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
          180ETF+100ETF  组合与四个合约的期现正向套利从9:50  至收盘产生了0.69%-0.89%的毛收益。
          今日所构建的股票组合弱于沪深300L,但LOF  基金强于沪深300  指数,对期现当日套利交易有利。
          上证综指未来5  个交易日的核心运行区间在2886-3076  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3133  点和2822  点。而沪深300  指数未来5  个交易日的核心运行区间在3266-3504  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3584  点和3186  点。

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