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研究报告:安信期货-股指期货套利宝(期现):升水收窄,期现套利实现浮盈-101029

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-11-01 10:19:23
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 李佩颖
研报出处: 安信期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 74 KB 分享者: xi****a 我要报错
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【研究报告内容摘要】

周五沪深两市基本平开,盘中弱势震荡,小幅收低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至收盘,沪深300??指数下跌0.52%,报3379.98??点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
????????期指合约明显低开,盘中低开低走,大幅下跌。从盘面上看,今日期指合约跌幅明显较大,主要由于近期期指升水一直过大,市场出现短线调整迹象自然吸引大量套利资金介入。随着升水的理性回归,短期市场的调整风险明显降低。在现货指数收盘后的15??分钟,期指合约仍惯性下挫。截至收盘,1011??合约下跌2.63%,1012??合约下跌2.7%,1103??合约下跌3.13%,1106??合约下跌3%。成交、持仓方面,今日市场成交量有所增加,持仓量则大幅下降。截至收盘,四个合约总成交288874手,总持仓37679??手,减仓3789??手。
????????今日随着股指期货合约跌幅的扩大,合约升水逐步收窄。1011合约升水早盘仍维持在100??点附近高位震荡,但午盘合约快于现指速度下跌,升水缩小至50-70??点区间波动。截止收盘,1011合约升水缩小至47??点,1012??合约升水缩小至85??点,季月合约升水缩小至200??点以内。
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