1、股指期货各合约运行分析
周三,期指高开早盘在地产股异军突起的带动下快速拉升,但随后在有色、煤炭回调的影响下冲高回落,午后核电、物联网板块发力上攻,同时金融板块平稳上涨,期指一路攀升,四合约均已全天高点收盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】IF10合约最终报收3206.80点,上涨48.60点,涨幅为1.54%,成交182960手,较上一交易日有所放大,持仓减少3599手至11797手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IF11合约报收3230.00点,上涨1.75%,随着IF10到期日的临近,IF11合约持仓增加4548手至12824手目前已超过IF10合约。远月合约方面IF1012较上一交易日上涨1.81%,持仓增加102手至4548手,IF1103上涨2.23%,持仓增加172手至1246手。四合约总成交251094手,较上一交易日放大2成。总持仓30391手,较上一交易日有所增加。近期随着权重股的大涨,现货市场成交量与期指成交量比值由过去的1:4、1:5变为现在的接近1:1,这显示目前现货市场交投十分活跃,而期货市场存在部分资金转战现货市场的可能,这将从资金面上利好现货市场。
2、主力持仓分析及投资建议
周三,随着IF10合约到期日的临近,主力会员买卖单持仓均出现减少,其中买单持仓减少3565手至9154手,卖单持仓减少4129手至8699手,净多单继续增加,在主力会员整体移仓的背景下国泰君安买单持仓继续增加,这与IF10合约处于贴水随后两个交易日出现价值回归有关,周三随着IF11合约持仓的增加,中金所开始公布IF11合约主力会员持仓情况,主力会员买单持仓9285手卖单持仓10194手,整体来看主力会员在IF11合约上的布局偏空,这主要因国泰君安在IF10合约上空单转移所致,目前现货指数站稳年线,周三量价配合理想,现货收盘后的15分钟期指继续上升,这对后市有利,建议投资者持有期指多单波段操作。