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研究报告:安信期货-1010、1011合约卖出套利建仓-101013

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-10-14 09:37:52
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 李佩颖
研报出处: 安信期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 84 KB 分享者: sto****zs 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        跨期套利分析
        周三沪深两市基本平开,盘中高位震荡,最终依然强势收高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深  300  指数上涨  1.41%,报3217.58  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        周三期指合约小幅高开,盘中跟随现货指数震荡上行,大幅上涨。从盘面上看,10  月合约因交割临近表现明显较弱,11  月合约升水则回归正常水平,投资者短线悲观的情绪得到明显缓解。在现货指数收盘后的15  分钟,期指合约稳中继续上行。截至收盘,1010合约上涨1.54%,  1011  合约上涨  1.75%,  1012合约上涨  1.81%,  1103  合约上涨2.23%。成交、持仓方面,今日市场成交量明显放大、持仓量则继续增加。
        近月合约延续近日弱于现货指数的走势,但合约价差出现一定波动,临近收盘价差均有所扩大。1010、1011  合约价差盘中一直处于20  点附近波动但临近收盘价差扩大。截至收盘,1011-1010  合约价差23  点,1012-1010  合约价差扩大至40  点,1103-1012  合约价差扩大至55  点。
        

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