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研究报告:南华期货-消费品行业每日快报-101013

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-10-13 10:17:27
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈彤,李晓萍,何炜
研报出处: 南华期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 491 KB 分享者: chi****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          今日股指呈现振荡向上的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期货各合约涨幅普遍小于现货,当月合约与现货指数的价差波动范围也低于前一交易日,盘中贴水状态的持续时间较长。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日只有隔季合约在盘中产生了期现套利机会,收益最高点产生于9:35  分左右。跨期套利机会方面,今日三个组合在盘中和收盘时都存在跨期套利机会。
          180ETF+100ETF  组合与四个合约的期现正向套利从9:35  至收盘产生了0.43%的毛收益。
          今日沪深  300LOF  基金和所构建的股票组合都弱于沪深300  指数,对期现当日套利交易有一定风险。
          上证综指未来5  个交易日的核心运行区间在2751-2933  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2979  点和2690  点。而沪深300  指数未来5  个交易日的核心运行区间在3063-3287  点,多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3355  点和2982  点。
          近期大盘处于下跌通道中,股指期货为股票型基金发挥了强有力的套保作用。以嘉实量化阿尔法基金为例,如果为95%的股票仓位做完全套保,不仅可以规避该基金-2.59%的净值亏损,还带了2.60%的阿尔法收益。

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