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研究报告:国元证券-股指期货周报-101011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-10-11 13:39:44
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠海,赵洪娜
研报出处: 国元证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 213 KB 分享者: bin****en 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周股指现货市场行情
        本周沪深两市震荡上扬,上证综指收报于  2,655.66点,涨幅达2.47%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】深证成指最终收报于11,468.54  点,涨幅达2.30%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300  最终收报于2,935.57  点,较上周涨2.73%。成交量方面,本周沪深300  共成交金额2986.97  亿元,成交量227.52  亿手,日均成交金额与日均成交量分别较上周增加了45.96%和32.22%。
        本周股指期货市场行情
        本周股指期货市场随指数现货市场震荡上扬。其中,近期合约走势强于现货指数,远期合约走势稍弱于现货指数。主力合约IF1010  收报于2953.4  点,周涨幅2.86%,中远期合约IF1011、IF1012  和IF1103  分别收报于2964.8点、2973.6  点和3012.4  点,周涨幅分别为2.94%、2.64%和2.43%。交易方面,本周四合约总成交量629291  手,成交金额达5484  亿元,相对于上周日均成交量与成交额分别减少了18%以上,体现了节前市场交易清淡的状况。
        合约价差与套利机会分析
        按期指与股指收盘价测算,IF1010  合约本周平均价差11.67  点,波动范围在-1.03  至19.39  点之间,建议空头套保者谨慎做空,以多头套利交易为主。IF1011  合约本周平均价差23.17  点,波动范围在9.37  至30.99  点之间,期现套利机会不大,仍以多头套利为主。另外,IF1012  合约本周平均价差34.57  点,波动范围在23.97  至42.19  点之间,IF1103  合约本周平均价差76.17  点,波动范围在67.17  至82.59  点之间,因两合约流动性仍显不足,建议期指投资者仍以观望为主。
        

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