沪深 300 股指期货当月合约升水19 点,有所扩大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四个合约成交量合计142544 手,较前日涨14.64%;总成交金额约1239.85 亿元,较前日涨14.69%;持仓量总计 25813 手,较前日跌1.30%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从持仓变化来看,平仓仍是主基调。前 20 大和国泰君安均小幅平仓多头和空头,多平略少于空平,但微小的数字差距或是因为空头总持仓绝对数远大于多头。2823 的权证资金流也无重大变化。综合这些数据,我们认为国庆前投资者选择平仓离场,交易萎缩,指数将以振荡为主。
鉴于 10 月合约在国庆后只有6 个交易日,11 月合约将在国庆后成为主力争夺的主要标的。
9月29 日上交所融资买入16340.12 万元,融资偿还额13732.99 万元,融资余额达到28.22 亿元;上交所融资买入金额最多的5 只股票为山东黄金(3665.35 万元)、江西铜业(1934.69 万元)、中国铝业(1298.56 万元)、西部矿业(976.08 万元)、中金黄金(945.27 万元);上交所融资余额最大的2 只股票浦发银行(17244.78 万元)、中国平安(14966.71 万元);上交所融券卖出最多的2 只股票为保利地产(8.06 万元)、中国联通(7.52 万元);9月28 日深交所融资买入11721.06 万元,融资偿还额10487.24 万元,融资余额达到18.04 亿元。深交所融资买入金额最多的5 只股票为五粮液(1408.83 万元)、盐湖钾肥(1332.35 万元)、苏宁电器(1026.62 万元)、金风科技(814.18 万元)、潍柴动力(686.11 万元);深交所融资余额最大的2 只股票为中信国安(19793.49 万元)、潍柴动力(12366.11 万元);深交所融券卖出量最多的2 支股票为五粮 液(87.97 万元)、云南白药(46.60 万元)。
9月29 日香港卖空成交金额为51.90 亿元,卖空个股数为329 只。卖空金额最大的五只股票为和记黄埔(6.65 亿元)、汇丰控股(5.50 亿元)、中国联通(2.47 亿元)、恒基地产(1.69 亿元)、长江实业(1.41 亿元)。德昌电机控股(0179.hk)卖空量突增至116 万股。
香港权证市场总共成交 166 亿元,其中认购102 亿、认沽17 亿、牛证24亿和熊证23 亿元。
权证资金流显示,认购资金净流入最多的是香港交易所(3068 万元)、农业银行(1211 万元)、中国铝业(597 万元),净流出最多的是和记黄埔(1601万元)、建设银行(1069 万元)、中国人寿(1005 万元);认沽资金净流入最多的是恒生指数(1966 万元)、和记黄埔(379 万元)、中国海洋石油(162 万元),净流出最多的是汇丰控股(200 万元)、中国人寿(104 万元)、中国银行(10 万元)。
香港交易所认购资金净流入出现异动,共流入 3068 万元,主要是24927,共流入670 万元;和记黄埔认沽资金净流入出现异动,共流入379 万元,主要是24220,共流入205 万元。
2823(新华富时A50 基金)收报12.28 元,涨0.33%,认购资金净流出128 万元,认沽资金净流出7 万元,卖空量83 万股。