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研究报告:招商期货-股指期货日评-100909

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-10 08:31:15
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗俊江,王惠家,侯书锋
研报出处: 招商期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 309 KB 分享者: shu****975 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        商品期货大跌拖累股指走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指受商品期货大幅下跌的影响早盘收市前开始走弱,午盘一直在低位徘徊,但成交量仍然维持高位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小板表现仍较大盘强,跌幅较大盘小,但深证成指受万科大幅走弱影响跌幅较大。表现较弱的板块为前期涨幅较大的钢铁板块、船舶制造和家电行业,表现较强的板块为农药化肥和生物制药板块,均有一定的涨幅。技术上,股指短线出现了破位,跌破了重要支撑位2970,但中线仍保持涨势,股指今天的跌幅回补了周一的跳空缺口。
        期指多单可先持有观望。周四期指在早盘快收市时率先大幅下跌,随后现货指数迅速跟随期指而下跌。午盘期指维持低位震荡,但此时期货升水一直维持于高位,在9~18  点波动。技术上,1009  合约收出放量大阴线,短线以跌破2970  重要支撑位,但中线仍维持上涨趋势。
        程序化交易模型:趋势星:多单持有;翌日赢:多单平仓。
        资金监控系统:上证指数短期资金流出,中期资金流入。
        期现套利:当10月期现价差为35  以上逐渐入场,在8以下结合盈利情况平仓。
        

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