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研究报告:华泰联合-屡攻未果终下跌,净多头连减两日-100909

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-10 08:24:19
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 王红兵
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 270 KB 分享者: mic****xi 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深  300  指数早盘震荡偏下,午盘大幅跳水,收盘大跌1.83%,不过股指期货四个合约跌幅均小于沪深300  指数,其中9  月合约跌幅1.45%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日增加56854  手,  其中  9  月合约成交增加51284  手,成交有所回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        总持仓减少2091  手,主要为9  月合约大减2048  手。
        根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少113.3  亿元。相对上一交易日的122.9  亿资金,今日流出资金约9.6  亿元。
        我们对  9  月合约同沪深300  指数日内的1  分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现9  月合约价格领先现货价格约1  分钟,相关系数为0.9912。
        从持仓变化/成交量(该数据的变化来反映日内交易的热度,日内交易热度越高,该数值越低)来看,所有合约为0.84%,较上一交易日的0.88  %变动不大。
        今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差有所扩大。不过以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1009  全天最高溢价水平为0.65%,如果按照期现1:2  的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.44%,年化为:5.37%,可以看到,今日基本无较佳期现套利机会。

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