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研究报告:信达证券-股指期货日报-100908

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-09 10:43:34
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 俞雪飞,庞立永
研报出处: 信达证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 274 KB 分享者: emb****t1 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要  
        沪深300指数以2970点开盘,随后股指在2960点附近运行,在有色、贸易、机械和医药等板块的拉动下,股指缓慢上行,最终下午尾盘报收于2980.97点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300指数较昨日下跌2.14点,跌幅为0.07%;今日成交金额大幅下跌,成交金额为926.21亿元,较昨日的854.88亿元,增加了71.33亿元,增幅8.34%;  
        9月合约以2987点开盘,以2995.2点收盘,较昨日上涨了2.8点,涨幅为0.09%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)股指期货市场今日共成交199484手,其中9月合约成交量为193194手,占总成交手数的96.85%,与昨日成交量相比下降了13410手,跌幅6.49%。股指期货市场的总持仓量为34362手,9月合约持仓量为26107手,占总持仓量的75.98%,与昨日持仓量相比减少了1135手,下降幅度为4.17%;  
        与昨日相比,今日9月合约的前20名机构的卖单持有量与前20名机构的买单持有量的差距拉大,卖单比买单多434手;前五位机构的卖单持有量的10307手和前五名机构的买单持有量的9072手与昨日相比,看空力量与看多力量的对比略有增强,且买单持有量的前2-7名都出现了不同程度的减少而卖单持有量的前几名变化不大,这表明市场中的多空双方争夺激烈,且市场中的空方又显示出开始占据市场主力的迹象。投资者又开始看空未来股指走势;  
        9月合约基差呈现出由高到低而后再次拉高的趋势。从开盘到下午13:44,9月合约的基差由开盘的21.17点下降到4.76点,下降了16.37点,存在套利机会。从下午13:44到收盘,基差由低点恢复到14.63点;  
        价差IF1010-IF1009表现稳定,在所有的时间段内价差IF1010-IF1009与今日的价差均值均保持在2个点以内,其中85%的交易时间内价差与价差均值相差1个点以内。

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