沪深 300 指数早盘低开,之后震荡向上,收盘微跌0.07%,不过股指期货四个合约皆上涨,其中9 月合约涨幅0.23%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日减少13928 手, 其中 9 月合约成交减少13410 手,成交再创近期新低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓减少532手,不过9 月合约持仓减少1135 手,10 月合约增仓559 手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少122.9 亿元。相对上一交易日的124.9 亿资金,今日流出资金约2.0 亿元。
我们对 9 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现9 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.8474。
从持仓变化/成交量(该数据的变化来反映日内交易的热度,日内交易热度越高,该数值越低)来看,所有合约为0.88%,较上一交易日的0.76 %有所增加。近日市场处在关键位置,方向的不明朗,导致多空存观望心态,市场波动较小,成交处在一个低位,所以该指标在较高位置运行。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差有所扩大。以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1009 全天最高溢价水平为0.71%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.48%,年化为:5.87%,可以看到,今日基本无较佳期现套利机会。
合约间日内最大价差变动为10.6,为3 月合约与12 月合约。今日9、10 月合约最大价差变动为3.8,可以看到,基差基本平稳变动,基本无较佳跨期套利机会。
从远月合约来看,亦无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日早盘低开,震荡向上,收盘微跌,不过股指期货四个合约皆上涨,期货升水有所增加。不过近日成交有所萎缩,市场处在关键位置,在抉择方向,近期来看资金虽有流入,不过波动并不大,期市投资者做日内交易取决波动大小,所以导致成交有所下降。今日持仓略有减少,从排名前20 的结算会员持仓来看,持卖单数减少334 手,持买单数减少1195 手,净多头减少861 手。市场上方压力依然存在,多头上攻依然无突破,部分多头有撤离迹象,如屡攻无果的话,可能需继续整理以蓄势。