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研究报告:招商期货-股指期货日评-100908

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-09 10:11:45
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗俊江,王惠家,侯书锋
研报出处: 招商期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 303 KB 分享者: bbb****ar 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        银行板块压制股指上涨。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】周三股指继续强势整理走势,银监会拟提高银行贷款拨备将打压银行业利润,银行板块受压。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)中小板指数今天延续昨天的反弹势头,跑赢沪深300  超过1%。今天表现最好的板块是有色金属、感光材料、发电设备,表现最差的是大权重股板块房地产、金融、石油和前期涨幅较大的钢铁板块。技术上,股指今天早盘和午盘震荡整理后,尾盘强势上冲,并以接近日内最高价收盘,明天可能延续涨势。预计股指未来将继续突破上涨。
        期指可逢低做多。期货升水仍然维持在一个较高的水平,体现了市场对股指短线上涨的预期。另外,期货现货成交额比值近期不断降低,今天达到0.7  左右,体现资金从期货市场向股票现货市场转移,后市上涨概率或较大。建议在1009  合约逢低建多仓,背靠5  日均线做多,周四或迎来大阳线上涨。
        程序化交易模型:趋势星:多单持有;翌日赢:多单开仓。
        资金监控系统:上证指数短期资金流出,中期资金流入。
        期现套利:  当9  月期现价差为25  以上逐渐入场,在5以下结合盈利情况平仓。
        跨期套利:建议投资者以8-16  为上下边界,低于8则反向跨期套利,高于16则正向跨期套利。
        

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