沪深 300 指数今日呈震荡走势,收盘略涨0.27%,股指期货四个合约涨幅皆超过沪深300 指数,其中9 月合约涨幅0.40%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日减少44779 手, 其中 9 月合约成交减少43593 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓增加1615 手, 9 月合约持仓增加978 手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少124.9 亿元。相对上一交易日的118.8 亿资金,今日流入资金约6.1 亿元。
我们对 9 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现9 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.9086。
从持仓变化/成交量(该数据的变化来反映日内交易的热度,日内交易热度越高,该数值越低)来看,所有合约为0.76%,较上一交易日的1.24 %有所减少。最近该指标处在较高的位置,源于成交量持续减少,交易热度有所减弱。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差有所缩小。以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1009 全天最高溢价水平为0.62%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.41%,年化为:5.07%,可以看到,今日基本无较佳期现套利机会。
合约间日内最大价差变动为11.0,为3 月合约与12 月合约。今日9、10 月合约最大价差变动为4.6,可以看到,基差基本平稳变动,基本无较佳跨期套利机会。
从远月合约来看,亦无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日多空博弈激烈,整日震荡,收盘略涨,股指期货四个合约涨幅略超沪深300 指数。不过近日股指期货成交量呈下滑趋势,而持仓却不断升高,可能情况在于套期保值的需求有所增加。从排名前20 的结算会员持仓来看,持卖单数增加1052 手,持买单数增加1004 手,主力多空双方增持相当,同上一交易日判断相同,市场依然处在关键时刻,多空双方在历经今日激烈的博弈之后,依然在寻求一个方向以待突破。