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研究报告:海通期货-股指期货早报(金工)-100907

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-07 14:21:02
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭梁,李子婧
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 749 KB 分享者: d****子 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情研判
        近期沪深300  指数多次触碰5%VaR  下跌和上涨边界,昨日触碰5%上涨边界并伴随权重股的拉升,中期趋势向上基本可以确立。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        套利监测
        昨日主力合约IF1009  股市开盘时升水超过10  个点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盘初大盘放量小幅冲高回落,10  点前期指各合约出现较多的期现套利机会,其中IF1009  在9  点34  分期现套利年化收益率达全日峰值6.71%。其后在权重股带领下,大盘缓步持续上攻,期指合约基差反而出现回落,除了IF1012  其余三个合约全部走入并长时间处于无套利区间中。午后大盘继续上攻,上证指数逼近前期高点,沪深300  指数冲破前期高点,期指基差未现扩大,维持在上午后半段的水平。
        

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