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研究报告:中投证券-股指期货周报:9月合约上涨2.1%-100906

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-07 10:21:49
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 323 KB 分享者: nik****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        报告摘要:
        沪深  300  指数上周上涨2.16%,周末收盘报2920.21  点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】9  月合约上周上涨2.10%,成交132.6  万手,成交金额11619.8亿元,截至上周末未平仓合约数为2.4  万手,相比前周末下降1853  手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)10  月合约周涨幅1.98%,12  月合约周涨幅2.12%,2010  年3  月合约周涨幅1.92%。
        近月合约(9  月合约)上周基差基本在0-1%的区间内波动,周一盘中曾突破1%,是期现套利的良好时机。10  月合约基差上周基本在1%附近波动。
        从两份近月合约的基差分布看,其基差分布与前周的分布相类似,基差的均值也基本与前周持平。9  月合约上周基差均值为0.52%(约15  个指数点),10  月合约上周基差均值为0.89%(约26  个指数点)。
        从合约间价差走势来看,上周各合约间价差的波动区间都不大。2011  年3  月合约与两份近月合约间价差出现极端值的次数较多。
        风险提示:9  月合约将于9  月17  日到期交割。

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