基本结论
沪深 300 股指期货当月合约升水13 点,有所扩大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】四个合约成交量合计272198 手,较前日跌9.60%;总成交金额约2387.48 亿元,较前日跌9.82%;持仓量总计 30120 手,较前日跌5.55%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
从持仓分布来看,前 20 大持仓变化和国泰君安一致,空头平仓大于多头(详见图表3),显示市场仍将小幅振荡,方向略偏多!通过监测 2823 的溢价率,已从7 月23 日的13.49%下降到目前6.41%,这代表海外投资者对内地股市的一种态度,在预期反弹时买入热情提高溢价率,当反弹接近尾声时获利了结情绪降低溢价。近几日的表现来看,溢价率基本维持在6%附近没有继续下跌,说明短期获利了结达到一个平衡点,市场短期振荡等待选择方向。
9月3 日上交所融资买入14330.65 万元,融资偿还额16367.72 万元,融资余额达到23.47 亿元;上交所融资买入金额最多的5 只股票为保利地产(1405.92 万元)、中国人寿(1253.19 万元)、中信证券(1100.18 万元)、西部矿业(870.52 万元)、招商银行(850.62 万元);上交所融资余额最大的2只股票浦发银行(14401.24 万元)、招商银行(13142.40 万元);上交所融券卖出最多的2 只股票为天威保变(29.32 万元)、中国铝业(15.11 万元);9月2 日深交所融资买入10727.26 万元,融资偿还额11792.78 万元,融资余额达到15.08 亿元。深交所融资买入金额最多的5 只股票为深发展A(1096.90 万元)、潍柴动力(990.42 万元)、中联重科(812.80 万元)、中信国安(802.58 万元)、万科A(657.71 万元);深交所融资余额最大的2 只股票为中信国安(12464.88 万元)、潍柴动力(9966.07 万元);深交所融券卖出量最多的2 支股票为深发展A(204.82 万元)、美的电器(168.41 万元)。
9月3 日香港卖空成交金额为36.92 亿元,卖空个股数为316 只。卖空金额最大的五只股票为百丽国际(3.74 亿元)、中国移动(3.46 亿元)、中国平安(2.72 亿元)、中煤能源(2.69 亿元)、中国人寿(2.68 亿元)。百丽国际(1880.hk)卖空量突增至2703 万股。
香港权证市场总共成交 140 亿元,其中认购76 亿、认沽20 亿、牛证17亿和熊证27 亿元。
权证资金流显示,认购资金净流入最多的是中国人寿(1420 万元)、中国移动(352 万元)、汇丰控股(311 万元),净流出最多的是恒生指数(728 万元)、中国平安(191 万元)、和记黄埔(184 万元);认沽资金净流入最多的是中国平安(181 万元)、中国人寿(168 万元)、和记黄埔(106 万元),净流出最多的是安硕A50 中国(121 万元)、建设银行(48 万元)、中国海洋石油(22 万元)。
思捷环球认购资金净流入出现异动,共流入 279 万元,主要是22549,共流入95 万元;日经平均认沽资金净流入出现异动,共流入255 万元,主要是10976,共流入255 万元。
2823(新华富时A50 基金)收报12.10 元,涨0.33%,认购资金净流入71 万元,认沽资金净流出121 万元,卖空量29 万股。