1.  模拟基金净值表现
        为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯，我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整，模拟基金从纯样本外检验的起点2009  年9  月11  日开始，目前跟踪的基金为3  只，对应不同策略。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        截止上周五收盘，GSMS  基金、GSMS&EMS  基金、GSMS  价量删选基金累计收益率分别为2.69%、24.76%、9.41%（上周各组合平均收益分别为1.12%、0.09%、2.01%），分别获得12.51%、34.58%、19.22%的超额收益。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        2.  样本外检验（已到期组合）结果：
        自2009  年9  月14  日起，目前已到期44  组样本外检验，其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300  指数共33  次，胜率75%，平均每期跑赢指数2.71%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益34  次，胜率77.3%，平均每期绝对收益3.79%。
        最新到期（9  月3  日）的组合收益情况如下：推荐买入多头组合收益9.29%，沪深300  指数收益4.55%，推荐卖出的空头组合收益11.59%，多头组合获取超额收益4.74%，而多空组合绝对收益为-2.3%。
        3.  最新价量删选GSMS  模型修正效果跟踪：
        截止上周五收盘，已到期的9个删选后多头组合超额收益平均提升1.07%。
        最新到期（9  月3  日）的修正模型多头组合获得6.65%的超额收益，比原模型提高1.91%，尚未到期的五个删选后多头组合超额收益平均提升1.69%，显示出良好的效果。
        4.  流通市值加权EMS  提示继续持仓
        从9  月3  日的最新测算数据看：沪深300  指数GSEMS（流通市值加权）为-1.25，上周指数上涨而下跌阻力仍然增大，只要没有重大外部因素干扰，短期看上涨动力依然充足，根据EMS  择时体系的判断条件，继续持仓。
        自7  月9  日发出买入信号以来，沪深300  上涨10.3%。