沪深 300 指数今日高开震荡,收盘涨幅1.30%,股指期货四个合约涨幅均超过沪深300 指数,其中9 月合约涨幅1.64%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日略减18874 手, 其中 9 月合约成交减少17617 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓大减2142 手, 9 月合约持仓大减1919 手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少111.8 亿元。相对上一交易日的117.8 亿资金,今日流出资金约6.0 亿元。
我们对 9 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现9 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.9444。
从持仓变化/成交量(该数据的变化来反映日内交易的热度,日内交易热度越高,该数值越低)来看,所有合约为0.71%,较上一交易日的0.39 %有所增加。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差有所扩大,其中9 月合约由贴水转为升水。不过以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1009 全天最高溢价水平为0.75%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.50%,年化为:6.20%,可以看到,今日基本无较佳期现套利机会。
合约间日内最大价差变动为12.2,为3 月合约与10 月合约。今日9、10 月合约最大价差变动为5.4,可以看到,基差基本平稳变动,基本无较佳跨期套利机会。
从远月合约来看,亦无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日高开震荡,收盘有所上涨,股指期货四个合约涨幅略超沪深300 指数。今日成交变化不大,不过持仓大减,期货相对现货的升贴水有所增加。
从排名前20 的结算会员持仓来看,持卖单数减少1461 手,持买单数减少813 手,净空头减少648 手。净空头连续三日大减,市场亦在今日有所上升。从持仓结构上来看,持买单数靠前的结算会员持买单数呈现一定规模的上升。从期市投资者情绪来看,可能还继续存在看涨预期。