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研究报告:招商证券-量化投资月度报告:市场结构分化严重,质量因子表现出色-100901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-02 10:32:04
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 杨向阳,罗业华,易海波
研报出处: 招商证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 359 KB 分享者: f08****63 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          2010  年8  月A  股市场结构分化严重,主要指数表现分歧较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,沪深300  指数和上证综合指数维持震荡走势;深圳成指月中之后走出一波小幅上涨的行情,单月上涨5%左右;中小板100  指数本月大幅上涨,截至月底收盘,中小板100  指数单月上涨幅度超过10%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        质量因子表现出色。本月招商量化组合表现中规中矩,除V50  和aGARP外其余组合均跑赢沪深300  指数。其中本月表现最佳的是GQ50  组合,单月获得绝对收益11.20%,相对沪深300  指数超额收益10%,此外质量组合也跑赢沪深300  指数8.3  个百分点;表现最差的是aGARP  组合,本月下跌3.16%,跑输沪深300  指数4.36%。
        继续关注质量因子以及包含质量因子的组合。9  月份市场可能仍将维持目前的震荡走势,在这种市场环境下,质量因子仍为首选,继续关注质量因子以及包含质量因子的组合。
        

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