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研究报告:国信证券-股指期货日报:多空双方竞争激烈套利机会频现期,指量回升-100902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-02 10:20:18
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 阳璀
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 421 KB 分享者: szg****xy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  A  股与股指期货行情分析
        昨日沪深300  指数小幅高开,盘中震荡下行,最终收于2884.04  点,下跌0.66%,成交金额为879.32  亿元,较上一日上升9.95%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指合约跌幅与指数相当,整体合约成交量为319978  手,较前一日上升57.81%,单边成交金额为2799.23  亿元,上升57.91%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9  月主力合约成交310156  手,较上一交易日上升56.24%,10  月合约的成交量为6466  手,上升126.24%。
        12  月和3  月合约的成交量分别上升166.96%和64.27%。持仓量上,9  月合约持仓量上升2.92%,为27086  手,10  月合约持仓量上升12.59%,为2898手。12  月和3  月合约持仓量分别上升0.91%和9.87%。
        2.  合约基差与套利机会分析
        周三市场微跌,各期指合约跌幅与指数相当。9  月合约开盘时即为25  点的高位基差,伴随着指数和期指的波动,基差小幅波动,11:00  过后,指数和期指急速下跌,基差也迅速收窄,中午休市时降到14  点。该合约午后经历短暂低位基差后回复,一度达到25  点,指数反弹,基差收窄,闭市时仅为3  点。  IF1009、IF1010、IF1012  和IF1103  平均基差为17  点,28  点、59  点和91  点,对应的基差率分别为0.58%、0.95%、2.02%和3.16%。主力合约昨日基差较前日略有扩大,期间多次出现高位基差,频现套利机会。
        9  月合约昨日在基差最大时的到期套利收益为0.52%,年化11.91%。
        

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