扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 股指期货

研究报告:方正证券-股指期货运行日报-100901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-01 14:06:25
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈硕,邓焜
研报出处: 方正证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 496 KB 分享者: jin****ns 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        1、股指期货各合约运行分析  
        周二,期指在隔夜美股下跌影响下低开,全天呈现低位震荡态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主力合约IF09报收2910.4点,下跌18.40点,跌幅为0.63%,成交198508手,较上一交易日大幅萎缩,持仓也是减少1781手至26318手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)IF10合约最终报收2920.2点,下跌19.80点,跌幅为0.67%,持仓减少142手至2574手。远月合约方面IF1012收盘报2951.4点,较上一交易日下跌0.61%,持仓减少15手至3194手,IF1103下跌0.67%,持仓减少62手至750手。四合约总成交202762手,较上一交易日萎缩近3成,总持仓32836手,较上一交易日减少1781手。周二期指市场成交量减少和持仓量均出现大幅减少,表明多空双方对后市不确定性加大,开始趋于谨慎。  
        2、升贴水及套利分析  
        从盘面看,当月合约IF09盘中一直保持升水,不过尾盘升水幅度有所减少,表明期指投资者对后市较为谨慎。期限套利方面,IF09合约基差在在[-7.41-(-18.31)]点间波动,不存在期限套利空间。IF10合约基差  [-17.41-(-30.17)]]间波动,也不存在套利空间。跨期套利方面,IF10-IF09合约间价差在[13.40-8.60]波动,套利空间较小。  

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com