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研究报告:德邦证券-基差有所收窄-100901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-01 14:05:37
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 德邦证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 513 KB 分享者: pz1****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        昨日,大盘小幅回调,沪深300  指数亦跟随回调,跌11.82  点,收于2,903.19  点,四期指合约也都有一定幅度回调。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中IF1009  合约收于2,910.4  点,跌19.8  点;新合约IF1010  合约收于2,920.2  点,跌21  点;IF1012合约收于2,951.4  点,跌20.4  点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新股指期货合约IF1103  合约收于2,983点,跌22.8  点。
        昨日,各期指合约的收盘基差较前一交易日有所收窄。IF1012  合约期现套利机会仍有。IF1103  期现套利机会较大,但需注意该合约流动性很差,不适合大规模套利,中小投资者可以在正确估计各种风险及成本下小量参与。
        IF1012  和IF1010  合约间价差为25.4  点、IF1103  和IF1012  合约间价差仍为29.2  点,价差趋于合理,不建议跨期套利操作。
        

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