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研究报告:华泰联合-股指期货市场跟踪-100831

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-09-01 11:13:21
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 王红兵
研报出处: 华泰联合 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 271 KB 分享者: xia****an 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        沪深  300  指数今日整日震荡,收盘有所下跌,跌幅0.41%,股指期货四个合约跌幅均超过沪深300  指数,其中9  月合约跌幅0.63%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日大减63839  手,  其中  9  月合约成交减少60401  手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓减少1781  手,  9月合约持仓减少1562  手。
        根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少114.4  亿元。相对上一交易日的121.1  亿资金,今日流出资金约6.7  亿元。
        我们对  9  月合约同沪深300  指数日内的1  分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现9  月合约价格领先现货价格约1  分钟,相关系数为0.8258。
        从持仓变化/成交量(该数据的变化来反映日内交易的热度,日内交易热度越高,该数值越低)来看,所有合约为0.88%,较上一交易日的1.18  %有所增加,近日仓位变化较大。

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