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研究报告:海通期货-期指合约涨跌幅接近,跨期套利机会不明显-100810

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-10 11:30:23
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭梁,李子婧,姚欣昊
研报出处: 海通期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 566 KB 分享者: bo****d 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情研判
        上周大盘在上升通道内前行,已连涨近三周时间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近几日大盘沿5%VaR  上界缓步前行,显示近期大盘有继续向上突破的可能。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        套利监测
        昨日各期指合约大致同幅涨跌,跨期套利机会不明显。IF1009  与IF1008  的价差日内在11  到14  之间波动,最远月合约IF1103  与IF1008  的价差日内在90  点上方震荡。跨期套利者仍然可在IF1009  与IF1008  价差小于10  时进行卖IF1008  买IF1009  的开仓,待价差回至15  以上后平仓获利出局。
        指数产品
        周一绝对收益策略指数再创新高1086.44  点,大涨9.8  点,其中期货头寸大幅跑输沪深300  现货指数,现货头寸则跑赢沪深300  现货指数0.13%。
        

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