沪深 300 指数今日较为震荡,收盘略涨0.71%,股指期货四个合约皆下跌,可能原因在于上一交易日的涨幅过大,今日进行修正,其中8 月合约跌幅0.03%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日减少34857 手, 8 月合约成交减少33691 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓减少2284 手,其中8 月合约持仓减少2406 手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少110.9 亿元。相对上一交易日的118.1 亿资金,今日流出资金约7.2 亿元。
我们对 8 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现8 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.7358。
从持仓变化/成交量来看,所有合约为0.83%,较上一交易日的1.09%有所增加。
目前该值相对来说较高,近日运行区间也较高,日内交易相对来说受到一定抑制。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差大幅缩窄,8 月合约又由升水转贴水。以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1008 全天最高溢价水平为0.80%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.53%,年化为:6.60%,可以看到,今日期现套利机会不佳。
合约间日内最大价差变动为16,为3 月合约与12 月合约。今日8、9 月合约价差变动最大为5,基本无套利机会。总体来看,近月合约基本无跨期套利机会,远月合约因流动性不足,无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日整日震荡,收盘略涨,股指期货四个合约因上一交易日拉升较多,今日进行修正,四个合约皆略跌,基差大幅收窄,8 月合约再次转为贴水。
今日成交持仓皆下降,从上一交易日的排名前20 会员的持仓情况我们分析,有部分主力空头集中加仓,不过总的净多净空变化相当,因此今日走势较为震荡,且在期货方面,受空头压制,曾出现一定下探,收盘略跌。从今日的排名前20 会员持仓情况来看,持买单数减少1812 手,持卖单数减少1582 手。空头减持略少,整体来说多空减持相当,后市或将延续整理。行情若要有所突破,还需静待消息面。