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研究报告:光大期货-研究报告股指期货-100809

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-08-09 14:58:54
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 高兴
研报出处: 光大期货 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 692 KB 分享者: men****uan 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要
        指数再度在5  日线和10  日线之间运行了一天,盘面变现较弱,短线资金回复了熊市思维,低吸高抛,快速进出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】市场对于未来走势分歧有所减小,空头隐隐再度占据了市场的主力地位。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        关注近期的舆论导向,多次提到7  月的自然灾害频发,导致全国大部地区农产品价格上涨。这也为下周即将公布的7  月CPI  数据埋下了伏笔,市场预期7  月CPI  或将上调,因此对于未来政策面将放松的预期有可能出现变数。
        此外,昨天有报道称,银监会已要求银行做新一轮压力测试,内容包括住房价格下跌60%的极端情形。近期关于房地产市场的报道密集出现,显示市场已将关注的重心再度转移到房地产市场上来。短期市场将走弱,若10  日均线支撑失效,或将下探20  日均线。
        股指合约基差、价差与套利分析
        近阶段,市场的基差一直在升水与贴水之间快速转换,显示盘中有大量的买现抛期机会,一方面显示市场对后市走势的分歧有所加大,另一方面也给投资者把握机会带来难度。短线的套利机会难以把握,可在基差较大时入场,否则保持关注即可。
        跨期套利方面,近远月合约(1008  合约与1012  合约)之间价差继续保持在50  点附近,买近抛远头寸可继续持有。此外,1103  合约与前端合约的出现放大,价差近百点,可将套利头寸的空头部位向1103  合约移动。
        

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