沪深 300 指数今日震荡下跌,收盘跌幅0.89%,股指期货四个合约今日均下跌,其中8 月合约跌幅0.89%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】股指期货今日成交量较上一交易日有所减少67645 手,8 月合约成交减少63623 手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓大减3075 手,其中8 月合约持仓大减3047手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少104.3 亿元。相对上一交易日的115.9 亿资金,今日流出资金约11.6 亿元。
我们对 8 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现8 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.9169。
从持仓变化/成交量来看,所有合约为1.00%,较上一交易日的0.68%有所增加。
目前该值相对来说较高,近日运行区间也较高,日内交易相对来说受到一定抑制。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差收缩,8 月合约贴水扩大。以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1008 全天最高溢价水平为0.36%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.24%,年化为:2.94%,套利机会不佳。
合约间日内最大价差变动为14.8,为3 月合约与12 月合约。今日8、9 月合约价差变动最大为3.8,基本无套利机会。总体来看,无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日震荡下跌,收盘跌幅0.89%,股指期货四个合约皆下跌,跌幅与沪深300 指数相当。今日仓量齐减,虽市场波动较大,不过成交较昨日减少较多,且持仓大减,表达出期市投资者对后市不确定的看法。从排名前20 的结算会员持仓来看,持买单数减少2080 手,持卖单数减少2188 手,可以看到主力多头和空头都在减仓,对后市并无明显看多或看空情绪。加之今日升贴水变化较小,后市或将继续呈整理态势。