沪深 300 指数今日震荡走势,曾一度下跌,不过尾盘拉升,收盘略涨0.37%,股指期货四个合约今日涨幅皆不如沪深300 指数,其中8 月合约略跌,跌幅0.35%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
股指期货今日成交量较上一交易日有所大增64373 手, 8 月合约成交增加60739手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总持仓大增2723 手,其中8 月合约持仓大增1994 手。
根据当前总的持仓量,并按照20%的交易保证金进行测算,总共锁定保证金至少115.9 元。相对上一交易日的106.1 亿资金,今日流入资金约9.8 亿元。
我们对 8 月合约同沪深300 指数日内的1 分钟高频数据进行时间序列的相关性的分析,发现8 月合约价格领先现货价格约1 分钟,相关系数为0.9316。
从持仓变化/成交量来看,所有合约为0.68%,较上一交易日的1.07%有所减小。
目前该值相对来说较高,近日运行区间也较高,日内交易相对来说受到一定抑制。
今日股指期货四个合约从结算价来看,股指期货四个合约基差收缩。以目前的基差水平,基本无较佳期现套利机会,总体来看,股指期货四个合约基本无较佳期现套利机会。IF1008 全天最高溢价水平为0.92%,如果按照期现1:2 的资金配置进行期现套利,套利的毛收益率为:0.61%,年化为:7.57%,套利机会不佳。
合约间日内最大价差变动为16.4,为3 月合约与12 月合约。今日8、9 月合约价差变动最大为5.0,基本无套利机会。总体来看,无较佳跨期套利机会。
沪深 300 指数今日早盘震荡下跌,午盘继续下探,不过收盘前1 个小时迅速拉升,收盘略涨0.37%。股指期货四个合约涨幅低于沪深300 指数,近月合约八月、九月合约收盘还出现了下跌。今日成交大增,持仓亦大增,市场亦经历了大幅的波动,沪深300 指数最大跌幅为1.67%,可能有部分短线资金进入市场。从排名前20 的结算会员持仓来看,持买单数增加1131 手,持卖单数增加3635 手,净空头大增2504 手。净空头的大增预示着主力资金对后市不容乐观的看法。加之今日尾盘升贴水急剧下降,8 月合约再次进入贴水状态。后市可能较为偏空。