1.  A  股与股指期货行情分析      昨日沪深300  指数一路上扬，最终收于2917.28  点，涨幅达到了1.69%，  成交金额为735.69  亿元，较上一日上升12.79％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昨日期指合约均大涨，整体合约成交量为302570  手，重返30  万手，较前一日上升20.86%，单边成交金额为2649.94  亿元，上涨23.03%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）8  月主力合约昨日成交288420  手，  较上一交易日上升19.36％，9  月合约的成交量为11125  手，较上一交易日上升59.25％。12  月和3  月合约的成交量分别上升84.73％和47.35%。持仓量上，8  月合约持仓量上涨14.24％，为25621  手，而9  月合约持仓量为4671  手，上升5.14％。12  月和3  月合约持仓量分别上升0.38%和下降3.56%。    2.  合约基差与套利机会分析      周一市场沿续上周涨势，指数收盘时涨幅达到1.69%，各期指合约涨幅均超越指数。继上周8  月合约基差转正后，昨天早市开盘便持续较大的基差，  随后震荡扩大，在中午停市之前达到25  点。该合约午后基差不断扩大，曾一度达到将近30  点，市场进行调整，基差缩小，在闭市附近达到最小12  点。  IF1008、IF1009、IF1012  和IF1103  平均基差为18  点，33  点、72  点和108  点，对应的基差率分别为0.65%、1.13%、2.50%和3.73%。期指合约昨日基差较前日有大幅扩大，期现套利的机会明显。8  月合约在昨日基差最大时开仓套利可获得0.73%的到期收益率，年化14.71%。    考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周一参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1008、IF1009、IF1012  和IF1103  进行套利，平均年化收益率分别为-5.51%、4.22%、3.21%和2.67%。    全复制、上证50+深100ETF、上证180+深100ETF  日累计跟踪误差分别为0.0081%、0.0963%和-0.0398%。从成交量来看，上证50、上证180  和深证100ETF  成交较前一交易日成交量分别变动57.03%、36.99%和20.71%。