内容摘要
        今日股市继续在高位盘整，期货合约在谨慎的区间内振荡。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】基差也在昨日的波动范围内振荡，盘中仍然只有下季和隔季合约产生了期现套利机会，最高点产生于14:15分。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）跨期套利机会继续维持稳定。
        180ETF+100ETF组合与下季、隔季合约的期现正向套利从14:15分至收盘只产生了0.07%的毛收益率，几乎难以覆盖交易成本。
        构造的股票组合今日表现弱于沪深300现货指数，沪深300LOF基金今日表现强于沪深300现货指数，对期现当日套利交易有利。
        股指风险模型分析显示，上证综指未来5个交易日的核心运行区间在2524-2725点，多空双方面临的强阻力位和强支撑位在2771点和2461点。
        而沪深300指数未来5个交易日的核心运行区间在2735-2974点，多空双方面临的强阻力位和强支撑位在3041点和2661点。
        近期大盘处于下跌通道中，股指期货为股票型基金发挥了强有力的套保作用。以嘉实量化阿尔法基金为例，如果为95%的股票仓位做完全套保，基本规避了该基金-14.14%的净值亏损。
        绝对收益策略的累积收益回落至4.72%。其中，现货组合多头头寸今日收益为-0.22%，股指期货空头头寸今日收益为0.19%。