本周沪深  300  股指继续上涨，涨幅为2.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指跟随股指上涨而上涨，四个合约涨幅均超过3%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）期指总成交量为151.5  万手，较上周减少33.0  万手；总持仓量为3.1  万手，和上周基本持平。
          本周合约基差和溢价率波动剧烈，溢价率由负转正。以当月合约IF1008  为例，周一和周二时基差接近-20  点，到周三时接近20  点，随后有所回落。
          本周套利相关  ETF  日均成交金额为18.2  亿元，和上周18.4  亿元基本持平。
          由于期指溢价率较低，当月合约最高溢价率在  0.6%以下，因此本周正向期现套利空间有限。另外，下周成分股分红较少，影响有限。
          本周数量分析组建立的“优质低估”和“低估偏离”量化组合分别跑赢沪深300  指数1.18%和0.90%。以这两个量化组合为现货构建的四个Alpha  静态对冲策略组合的对冲收益分别为0.93%、0.71%、0.56%和0.30%。其中两个简单Alpha  对冲组合收益较高。
          沪深  300  股票抽样复制跟踪结果和前期研究结论一致：（1）沪深300  指数复制效果随着权重股选择数量的增加而提高；（2）“权重+相关系数法”优于“纯权重法。