研究报告：国信证券-债券资产配置系列报告：强债基金资产配置专题研究-100709
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2010-07-09 11:41:41 |
| 研报栏目： 债券研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 李怀定，张旭，高宇 |
| 研报出处： 国信证券 | 研报页数： | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 502 KB | 分享者： ta****7 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
多因子资产配置信号模型
资产配置对资产管理的绩效起到比较关键的作用，战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上进行的动态调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本文提出了基于多因子模型进行战术性资产配置方法，构建了多因子模型资产配置的信号模型。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）得到：
1）2005 年1 月至2010 年5 月的64 个预测样本中，信号判断正确为49次，模型准确率为76.56%；
2） 简单的空仓或满仓，得到的组合年化收益率为28.61%,夏普比率为1.01%；采取5 档仓位的组合年化收益率为24.13%，夏普比率为0.94。而同期指数年化收益率仅仅为14.58%,夏普比率为0.34%。
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