1.  A  股与股指期货行情分析
        昨日沪深300  指数单边上行，尾盘收涨2.00％，成交金额为389.77  亿元，较上一日上升26.05％。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期指合约整体成交量为382806  手，较前一日上升1.89％，单边成交金额为2935.81  亿元，上升3.53％。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）7  月合约昨日的成交量为365680  手，较上一交易日上升1.76％，而8  月合约的成交量为12984  手，较上一交易日上升8.07％。9  月与12  月合约的成交量分别上升8.54％与下降8.29％。持仓量上，7  月合约持仓量下降1.17％，为22426手，而8  月合约持仓量为4502  手，上升16.06％。9  月与12  月合约持仓量分别下降6.18％与上升2.62％。
        2.  合约基差与套利机会分析
        市场逆转大幅上扬，合约基差随着期指和指数的上涨不断扩大，表明上涨过程中期货涨速快于指数，午后市场回调，期货先于指数下跌，基差再度收窄。因基差波动剧烈，7  月合约当日出现日内套利机会，基差高点时，开仓持有至到期可获得20%的年化收益，而尾盘基差收窄，为平仓提供机会。
        考虑资金成本、交易成本和冲击成本后，周二参与股指期货期现套利的投资者分别运用IF1007、IF1008、IF1009  和IF1012  进行套利，平均年化收益率分为4.95%、4.31%、4.51%和4.97%。