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研究报告:申银万国-沪深300指数复制研究之二:权重结合相关性能提升跟踪效果-100621

股票名称: 股票代码: 分享时间:2010-6-21 9:49:44
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 提云涛,蒋俊阳
研报出处: 申银万国 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 309 KB 分享者: wangyuanqian 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    由于期现套利策略和指数基金设计都需涉及利用股票进行复制指数,本文研究运用股票抽样进行沪深300指数复制,并对各种方法的跟踪效果进行分析比较。本文对比研究的复制方法包括:(1)纯权重法:直接选取最大权重的N只股票;(2)权重+股票间相关系数法:在纯权重法的基础上将股票间相关性较高的股票合并处理;(3)...展开全文>>

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