期现价差规律：当月合约期现价差主要运行在0.61-66.48  间，期现价差运行中轴在36.62，高于66.48  或低于0.61  的概率不超过10%，低于-13.23  或者高于85.49  的概率不超过1%；次月期现价差主要运行在24.78-108.84  间，期现价差运行中轴为73.77；高于108.84  或低于24.78  的概率不超过10%，低于-4.82  或者高于126  的概率不超过1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        期现套利策略：本文通过对期现价差进行频率统计，并利用持有成本模型，构建了股指期货的期现套利识别系统。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）依据该系统，我们给出如下策略：在当月期现价差约为40  点时，可买现货抛期货，价差每涨5  个点加仓，当价差回落到10  以下时获利平仓。通过滚动操作来提高收益率。次月期现套利则在期现价差60  左右时入场，30  以下获利平仓。
        远月-近月价差规律：次月-当月价差主要在21.6-47间运行，运行中轴为35.4，高于47  或低于21.6  的概率不超过10%，低于3.6  或者高于56.8  的概率均不超过1%；次季-当月价差则主要运行在91-219.2  之间，价差运行中轴为146.8；高于219.2  或低于91  的概率不超过10%，低于46.8  或者高于236.2  的概率都不超过1%。
        跨期套利策略：依据价差分位数表和无套利区间表，我们可以对跨期套利策略进行设计。当次月-当月价差达到47  点以上时，我们可以分批考虑入场进行正向跨期套利，当次月-当月价差回落至25-30  区间时，可以获利平仓。对于次季-当月合约的正向跨期套利，建议以95%的分位数为界，在223  以上分批入场，当价差回归至140-150  时获利平仓了结。而当次月-当月小于3.6  时可以进行反向跨期套利，当价差扩大至25-30  时获利减仓，在40-45  时全部获利平仓。次季-当月的反向跨期套利则在价差小于46.8  入场，保守投资者考虑40以下入场，在90-100  时部分获利平仓，140-150  全部了结。